H1 - y gymhareb digonolrwydd cyfalaf. Cymhareb N1: Gwerth

Creu angen banc i ffurfio cronfa statudol. Mae hyn yn y swm lleiaf o arian sydd ei angen ar gyfer gweithgareddau ar waith. Yn ôl y gyfraith Rwsia, gyda chyfaint o EUR 5 miliwn mewn Rwbl cyfatebol. Yn ôl faint o gyfalaf, mae'n benderfynol gan y posibilrwydd o drefnu ei dwf a datblygiad. At y diben hwn mae cyfradd arbennig o ddigonolrwydd cyfalaf. Dyna'r N1 gymhareb a sut y caiff ei gyfrifo, darllenwch ymlaen.

cyfalaf y Banc

Mae'n cynnwys gwerth ohoni ei hun ac ychwanegu. Mae'r mynegai yn cael ei gyfrifo gan y fformiwla:

IP = Iawn + DC, lle:

CC - cyfalaf y banc,

OK - gwerth harian eu hunain,

DK - cyfalaf ychwanegol.

Ffynonellau ffurfiwyd y Cod Troseddol ar gyfer y banciau ar ffurf cyd-stoc cwmni:

• gwerth nominal y cyfranddaliadau cyffredin a gyhoeddwyd mewn gwirionedd ar y farchnad;
• premiwm cyfrannau;
• gwerth nominal y dewis cyfranddaliadau, ar yr amod bod y dogfennau gwreiddiol yn nodi y gallai fod yn y beidio â thalu difidendau, os nad yw'n golygu ffurfiad y ddyled i ddeiliaid y gwarantau;
• cronfeydd, sy'n cael eu ffurfio ar y cais CB;
• elw ar gyfer y flwyddyn gyfredol, sy'n cael ei gadarnhau gan farn yr archwilydd;
• y gwahaniaeth rhwng y CC a'r SC, os ar ôl yr ad-drefnu o faint o ecwiti y banc yn cael ei leihau.

Ffynhonnell o fanciau yn y DU ar ffurf LLC yw cyfranddaliadau taliad sylfaenwyr '.

safonau economaidd

Mae Banc Canolog yn adolygu swm y cronfeydd eu hunain o sefydliadau credyd yn rheolaidd. efe a fydd fel y nodir yn y nifer cyfarwyddiadau 1 "Ar trefn rheoleiddio gweithgareddau banciau". Y pwysicaf ohonynt - H1, y gymhareb digonolrwydd cyfalaf. Mae'n rheoleiddio risgiau nesosotosyatelnosti y banc, yn dangos y swm lleiaf o arian ei hun ei angen i dalu am y colledion. cyfrifiad norm H1 yn perfformio ar y fformiwla ganlynol:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x NEU ...), Ble:

1. SK - cyfalaf y banc;
2. Cree - cymhareb risg o Au th asedau;
3. . P - rhif llinell yn y cyfrifon;
4. risgiau:

• EOC - ar gyfer rhwymedigaethau wrth gefn;
• Gwartheg - trafodion ymlaen;
• OP - gweithredol;
• PP - y farchnad;
• PC - gyfradd uwch.

H1 - y gymhareb digonolrwydd cyfalaf - bydd ar gyfer banciau â swm y cronfeydd eu hunain o fwy na EUR 5 miliwn yn 10%. Os CC yn llai, dylai'r gwerth cyfernod yn 11% neu fwy.

Yn dilyn y weithdrefn lefel digonolrwydd Pwyllgor Basel yn cael ei gyfrifo ar wahân ar gyfer y brifddinas y lefel gyntaf a'r ail. Yn gyntaf yn cyfrifo faint o gyfrannau trysorfa, y gronfa wrth gefn ac incwm flynyddoedd di-chwaeth. Mae'r ail cyfalaf lefel yn cynnwys cronfeydd wrth gefn ailbrisio i dalu am golledion a gwahanol gwarantau hybrid.

dangosyddion hylifedd

Mae'r gymhareb o H2 a bennir gan y gymhareb o asedau hylifol iawn ac mae'r swm y rhwymedigaethau galw:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) wherein:

H2 - cymhareb Cyflym;

La - asedau hylifol iawn (arian parod, metelau gwerthfawr, arian cyfred tramor, y cydbwysedd o "nostro, balansau ar gyfrifon gohebydd yn y Banc Canolog, buddsoddiadau mewn gwarantau llywodraethol);

Bc - 20% o'r balans cyfrifon galw;

TW1 - lleiafswm balans cyfanswm y cyfrifon cyn goruchafiaeth ac endidau cyfreithiol ar y galw.

H2 gwerth Cyfrifwyd wedi i fod yn 15% neu fwy.

cymhareb hylifedd cyfredol:

H3 = La / (o - 0.5 x TW1)

pan:

Ar - adneuon galw gyda thymor o hyd at 30 diwrnod: y balansau ar gyfrifon cyfredol, "loro", blaendaliadau a dyddodion; benthyciadau, gwarantau a gwarantau ac ymrwymiadau eraill;

TW1 - lleiafswm balans cyfanswm y cyfrifon cyn goruchafiaeth ac endidau cyfreithiol ar y galw am hyd at fis.

Mae gwerth a gyfrifwyd y cyfernod dylai llai na 50%.

cymhareb hylifedd tymor hir cyfrifo yn unol â'r ymrwymiadau a benthyciadau gydag aeddfedrwydd hwy na 12 mis:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) lle:

Cr - benthyciadau sy'n darparu banciau mewn rubles ac arian tramor. Dylai'r ffigur hwn hefyd yn cael ei gynnwys 50% o'r banc gwarantau â'r un cyfnod dilysrwydd;

D - adneuon a benthyciadau a dderbyniwyd;

O - cyfanswm y balans lleiaf ar y cyfrifon gydag aeddfedrwydd o hyd at 1 flwyddyn.

Dylai gwerth Cyfrifwyd fod yn llai na 120%.

banciau hailsefydlu methu â bodloni'r fanyleb o ddiogelwch trwy H1

Dangosir hyn gan y canlyniadau'r dadansoddiad ariannol o sefydliadau credyd. Yn arbennig, "Mosoblbank" ym mis Chwefror, wedi methu â chydymffurfio â'r norm o H1. Y cyfernod y sefydliad credyd yn hafal i 0%, gyda'r 10% sy'n ofynnol. Hefyd, nid oedd gan y sefydliad y, cyfalaf craidd, yn y tymor hir sylfaenol asedau hylifol. pethau nad yn well yn y "Cyllid Busnes Banc". gyfradd bresennol rhagori 4.32% y gwerth a ddymunir. Hefyd, mae'r safonau sylfaenol ar gyfer digonolrwydd a chyfalaf craidd wedi cael eu sathru. Trydydd cwmni ad-drefnwyd - "INRES" - nid oedd yn cyflawni gofynion y Banc Canolog o fewn 19 diwrnod, "BTA-Kazan" - 15 diwrnod. Yn DS "YMDDIRIEDOLAETH" cymarebau digonolrwydd y sylfaen, cyfalaf, nenfwd a'r defnydd helaeth o'i arian ei hun ac endidau cyfreithiol eraill i gyfanswm o 0%.

"Bimbank"

Cynhaliwyd y sefydliad credyd ar gyfer adnewyddu yn yr hydref y llynedd, "TWF" grŵp ariannol. Ond cododd problemau i bawb sy'n cymryd rhan yn y broses. "Mae twf y Banc" ar ddiwedd mis Ionawr torri cymhareb N1, nid yw wedi derbyn nifer digonol o asedau tymor hir ac yn rhagori ar y lefel o ddod i gysylltiad cleient unigol. sefydliad credyd "Cedar", sydd hefyd yn cael ei gynnwys yn y grwp ariannol, nid yw pob mis Ionawr yn ddigon o arian eu hunain ar gyfer y llawdriniaeth. Yn ogystal, mae'r sefydliad wedi rhagori ar y terfyn o risgiau mawr, gwarantau a gwarantau a lefelau o risgiau mewnol. 12.01.15 yn Bimbanka hefyd nid oedd y cyfalaf ar gyfer y llawdriniaeth. Ond yn ddiweddarach mae'r sefyllfa wedi gwella.

effeithiau

Mae'r rhestr o sefydliadau eraill sydd wedi sathru y norm o H1 yw: NGO "St Petersburg Aneddiadau Center", difreintiedig y drwydded "Adeiladu Llongau", "Tauride", "ariannol a diwydiannol" banciau. Ar gyfer sefydliadau credyd sydd yn y cyfnod o adfer ariannol, nid yw effaith y gwahanol fesurau yn berthnasol. Ond pan fydd y gymhareb digonolrwydd cyfalaf N1 banc wedi cael ei sathru, "The Messenger", dechreuodd cwestiynau. Gall cyfraith Banc dynnu'n ôl y drwydded os bydd gwerth y cyfernod yn gostwng i 2%. Yn ystod y flwyddyn adrodd, bydd hyn yn digwydd yn aml gyda'r banciau oherwydd methiannau technegol. Ond os ar ôl cywiro'r problemau gwerth cyfernod ei gynyddu, efallai y bydd y Banc Canolog ofyn am gynllun adfer ariannol neu rhowch ei reoli yn y strwythur. Mae'r "Messenger", cyfernod hwn gostwng i 9.19% ar gyfer un diwrnod oherwydd y ffaith bod yn rhaid i'r banc i gynyddu dyraniadau i gronfeydd wrth gefn.

Mae'r arweinydd newydd yn y farchnad

sefydlwyd yn gyfreithiol norm o H1 ar gyfer y banciau ar y lefel o 10%. Ers 2013 oedd y mwyaf cyfalafu "Tinkoff". Mae gwerth cyfernod yna cyrraedd 15.8% ac yn parhau i fod yn uchel er gwaethaf y duedd farchnad. Yn y chwarter cyntaf y ffigur hwn wedi gostwng i 15.22%. "Safon Rwsia" wedi gosod record newydd - 17.65%. Mae'r sefydliadau credyd eraill gwerth y mynegai yn isel, "Credyd Cartref" - 13.9%, "Dadeni" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

"Safon Rwsia" Eurobonds hailstrwythuro drwy ymestyn eu cyfnod o hyd at 2020, derbyniodd cyfalaf ychwanegol yn y swm o $ 350 miliwn wedi cynyddu 4% ar H1. Am banc i dalu fuddsoddwyr premiwm o 5 pwynt canran o'r bondiau nominal a chynyddodd y gyfradd i 13% ar gyfer un cwpon. Hyd yn hyn, prifddinas y "Rwsia Safonol" 64 biliwn o rubles. O ganlyniad, gall y sefydliad ddenu rhwymedigaethau drwy dendrau, i roi benthyg i gwmnïau perthynol i raddau mwy. Colledion yn cynnwys y lefel gyntaf o gyfalaf. Lefel isel o ddigonolrwydd - 6.26%. Ond mae hyn yn cael ei egluro gan y ffaith nad yw'n cynnwys bondiau isradd ynddo.

Yn ystod y chwarter cyntaf y banc a gollwyd 6.5 biliwn o rubles. Ar ganlyniadau 2014 mae'r elw yn gyfystyr â 1.4 biliwn rubles. Os nad ydych yn lleihau colledion, prifddinas y pwysau lefel gyntaf tlko cynyddu. Mewn gystadleuwyr rynuke yng ngwerth y dangosydd uchod: "Credyd Cartref" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "Dwyrain" - 6.74%.

Nid yw Sberbank eto yw am sefyll allan yn y farchnad

Mae'r sefydliad wedi derbyn benthyciad subordinirovanyny gan Fanc Canolog yn y swm o 500 biliwn ewro. Ar hyn o bryd, mae'r ffigur wedi ei restru fel rhan o Haen cyfalaf II. Os yw am drawsnewid, y gymhareb N1 gyda chynnydd o 12% erbyn 1.2 pwynt canran O gymharu â chystadleuwyr a sefyllfa y sefydliad yn y gwerth marchnad y gymhareb nid yn uchel. Ond gan ystyried y sefyllfa macro-economaidd yn yr Wcrain ac mae'r canlyniadau yn dderbyniol.

casgliad

Er gweithrediad llwyddiannus y farchnad yn cael eu gofyn i gronfeydd y banc ei hun. Rhaid i'w gyfrol yn cael ei sefydlu i gynghori'r rheoliadau digonolrwydd. Mae Banc Canolog yn adolygu gwerth y cyfernodau hyn yn rheolaidd. Os bydd y gyfradd a gyfrifir galw heibio i lefel y 2%, efallai y sefydliad credyd ddiddymu'r drwydded.