Dangosydd RSI - sut i ddefnyddio? Cyfarwyddiadau, canllawiau

Mae'r Mynegai Cryfder cymharol yw un o'r dangosyddion mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan fasnachwyr. Mae'n darparu gwybodaeth am gryfder symudiadau prisiau ar y siartiau, a dyna pam ei enw. Felly beth yw'r RSI-dangosydd? Sut i'w ddefnyddio i fasnachu? Sut i ddeall yr hyn y mae'n dangos?

RSI-dangosydd: Disgrifiad

Crëwyd gan John. Welles Wilder, Cryfder Cymharol Mynegai (RSI) yn oscillator yw'r amser sy'n mesur cyflymder a newid symudiadau prisiau. Mae'r mynegai yn amrywio rhwng sero a 100. gonfensiynol, yn ôl Wilder, RSI yn dangos marchnad perekuplennost, pan fydd yn fwy na 70, pereprodannost a phryd y mae'n is na 30. RSI Gall signalau dangosydd atal gwrthdroad duedd, y groesffordd y llinell ganol, ac mae hefyd yn penderfynu ar y cryfder y duedd.

Ysgrifennodd Wilder Mae hyn i gyd yn ei 1978 lyfr "Cysyniadau Newydd mewn Systemau Masnachu Technegol". Ynghyd â'r SAR parabolig, mynegai anwadalrwydd mynegai graddfa a mynegai DPC, disgrifiodd y RSI-dangosydd - sut i ddefnyddio a sut i gyfrifo hyn. Yn benodol, yn ystyried yr awdur y ffactorau canlynol:

• uchafbwyntiau ac isafbwyntiau;
• dadansoddi technegol o'r ffigurau;
• swing methiant;
• cefnogaeth a gwrthwynebiad;
• gwahaniaeth.

Er gwaethaf y ffaith y bydd y dangosyddion Wilder yn fuan troi 40 mlynedd, maent wedi sefyll prawf amser ac yn parhau i fod yn boblogaidd iawn hyd heddiw.

cyfrifo

Mae'r dangosydd yn cael ei gyfrifo yn unol â fformiwla: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), lle mae RS = cyfartaledd taldra / cyfartaledd galw heibio.

Er mwyn symleiddio'r cyfrifo mynegai wedi ei rannu'n elfennau sylfaenol: RS, y gyfradd twf cyfartalog a'r gostyngiad. Yn ei lyfr, awgrymodd Wilder i gyfrifo'r mynegai yn seiliedig ar 14 gyfnodau. Mae'r gostyngiad yn adlewyrchu'r rhifau positif, nid yn negyddol.

cyfrifo I ddechrau mae'r uchder cyfartalog a gollwng ar gyfartaledd o 14 gyfnodau.

• twf cyfartalog = faint o dwf dros y 14 chyfnodau yn y gorffennol / 14;
• cyfartalog gostyngiad = swm o gwympiadau yn y 14 chyfnodau yn y gorffennol / 14.

Yna, cyfrifiadau yn seiliedig ar gyfartaledd blaenorol a'r gostyngiad neu gynnydd cyfredol:

• uchder cyfartalog = uchder cyfartalog blaenorol x 13 + twf presennol / 14;
• = Gostyngiad cyfartalog gostyngiad cyfartalog blaenorol x 13 + gostyngiad cyfredol / 14.

Mae'r dull cyfrifo yn dechneg llyfnhau, yn debyg i gyfartaledd symud esbonyddol. Mae hyn hefyd yn golygu bod y gwerthoedd mynegai yn dod yn fwy cywir drwy gynyddu cyfnod cyfrifo.

fformiwla Wilder yn normalizes RS ac yn troi i mewn i osgiliadur, osgiladu rhwng sero a 100. Yn wir, RS graff yn edrych yn union yr un fath â'r siart RSI. normaleiddio Cam symleiddio dod o hyd i Extrema, gan fod y mynegai mewn ystod gul. RSI yw 0 pan fydd y cynnydd cyfartalog yn sero. Pan fydd y 14-cyfnod RSI gwerth sero yn dangos bod y gyfradd wedi gostwng ar gyfer pob 14 o gyfnodau. Twf yn absennol. Mae'r mynegai yn 100, y gyfradd gostyngiad cymedrig yn sero. Mae hyn yn golygu bod y cwrs wedi tyfu drwy gydol y 14 o gyfnodau. nid oedd yn disgyn.

Yn seiliedig ar y mynegai cryfder cymharol yn cael ei gyfrifo Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - lleiafswm RSI) / (uchafswm RSI - lleiafswm RSI).

RSI Oscillator yn ymwneud â lefel ei werthoedd isafswm ac uchafswm dros gyfnod o amser. Yn fformiwla gwerthoedd cyfradd stochastic rhodder yn ei le o werthoedd RSI. Felly, Stochastic RSI yn lamp ddangosydd - yr ail ddeilliad o gyfraddau cyfnewid. Yn arwyddocaol cynyddu nifer y signalau, felly gydag ef, dylid ystyried offer dadansoddi technegol eraill.

RSI-dangosydd: sut i'w defnyddio?

Mae nifer safonol o gyfnodau ar gyfer y dangosydd cryfder cymharol yw 14, sy'n golygu ei fod yn asesu 14 canhwyllau yn y gorffennol, neu gyfnodau amser.

Mae'r dangosydd yn cymharu cynnydd cyfartalog y golled ar gyfartaledd, ac yn dadansoddi faint o'r 14 o ganhwyllau diwethaf bullish neu'n bearish, a hefyd yn dadansoddi maint pob cannwyll.

Er enghraifft, os yw'r holl 14 pris gannwyll - bullish, mae'r mynegai yn 100, ac os bydd yr holl gannwyll 14 arth, yna 0 (neu bron yn gyfartal i 100 a 0). Byddai mynegai o 50 yn golygu bod y 7 gannwyll flaenorol yn bearish, 7 yn bullish, a'r elw cyfartalog a cholled yn gyfartal.

Enghraifft 1. Mae'r screenshot isod yn dangos EUR graff / USD. Mae'r rhan gwyn ynysig 14 yn cynnwys y gannwyll pris diweddaraf. O'r rhain, roedd 13 yn gwartheg a dim ond 1 - arth, lle mae'r gwerth yn 85.

Enghraifft 2: Y screenshot isod yn dangos graff o EUR / USD a 3 detholiadau o 14 canhwyllau yr un, er mwyn deall sut i gyfrifo mynegai cryfder cymharol.

• Y rhanbarth cyntaf yn rhyddhau cyfnod bearish iawn o 9 tawddgyffuriau arth, 4 canhwyllau gwartheg bach a phatrwm gannwyll 1 (Dodge). RSI y cyfnod hwn yw 15, sy'n dangos cyfnod bearish cryf iawn.
• Mae'r ail adran 9 yn cynnwys cannwyll gwartheg 5 a fanteisiol arth canhwyllau bach. Dangosydd y cyfnod hwn yn 70, sy'n dangos bod tuedd bullish gymharol gryf.
• Mae'r trydydd rhanbarth yn cynnwys gwartheg 6 tawddgyffuriau, ac 8 arth 1 Dodge, sy'n arwain at werth mynegai 34, sy'n dangos cyfradd gostwng cymedrol.

Fel y gwelir, mae'r dadansoddiad o 14 o ganhwyllau yn cyfateb yn eithaf cywir i werth RSI yn ystod y cyfnod hwn. Serch hynny, mae'r dangosydd yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn lleihau'r amser sydd ei angen i brosesu'r data, ac mae hefyd yn eich galluogi i osgoi gwallau yn ystod y ymddygiad anwadal y marchnadoedd.

Oversold a overbought

Y syniad sylfaenol yw bod pan Mynegai Cryfder cymharol yn dangos gwerthoedd uchel iawn neu isel iawn (mwy na 70 neu lai na 30), y pris yn dangos oversold neu overbought. Mae mynegai uchel yn golygu bod nifer y gannwyll bullish bodoli dros y nifer o arth. Ac oherwydd nad yw'r cwrs yn unig yn ddiddiwedd corddi cannwyll bullish, yna yn dibynnu ar y darlleniadau dangosydd RSI i benderfynu nad yw gwrthdroad duedd all.

Os yw 13 o'r 14 canhwyllau diwethaf yn bullish, ac mae'r mynegai yn llawer uwch na 70, yna mae'n debygol y bydd y teirw yn fuan yn gadael, ond i beidio â dibynnu yn eu rhagolygon yn y dangosydd RSI yn angenrheidiol. Mae'r screenshot isod yn dangos dau gyfnod pan aeth i pereprodannosti (llai na 30), ac yn parhau i fod felly am amser hir. Yn ystod y cyfnod cyntaf gyfradd yn parhau i ostwng yn ystod y 16 diwrnod cyn i'r mynegai yn ôl uwch na 30, ac yn ystod yr ail gyfnod o gyfradd gyfnewid yn parhau i ostwng 8 diwrnod pan fydd y farchnad yn oversold.

Cyfnod diofyn cyfrifo mynegai cryfder duedd 14, ond gellir ei leihau i wella sensitifrwydd y dangosydd, neu estynedig, i'w leihau. RSI 10 diwrnod yn cyrraedd lefelau oversold overbought neu gyflymach na'r RSI 20 diwrnod.

Ystyrir bod y farchnad yn overbought pan fydd y RSI yn fwy na 70 a oversold pan yn is na 30. Gall y lefelau traddodiadol hefyd yn cael ei addasu i gwrdd â gofynion diogelwch gwell neu. Gosod perekuplennosti dangosydd RSI drwy gynyddu neu leihau i 80 i 20 pereprodannosti bydd lleihau amlder signal. masnachwyr tymor-byr weithiau'n defnyddio 2-cyfnod RSI, sy'n caniatáu chwilio pereprodannosti perekuplennosti uwchlaw 80 ac o dan 20.

Ni all Dangosydd Cryfder cymharol yn cael ei ddefnyddio dim ond i benderfynu ar y pwyntiau gwrthdroad debygol. Mae hefyd yn dangos tueddiadau cryf iawn pan fydd yn dal i fod yn yr oversold neu overbought am amser hir.

llinellau cymorth a gwrthiant Breakthrough

Fel y soniwyd eisoes, mae'r mynegai cryfder cymharol i benderfynu ar y tueddiadau yn y gyfradd gyfnewid cryf. Mae hyn yn ei gwneud yn arf gwych wrth fasnachu yn lefelau'r gefnogaeth a gwrthwynebiad cyfradd. Mae'r ffigur yn dangos graff o EUR / USD, ac mae'r llinell lorweddol ddu lefel adnabyddus yn hafal i 1.20 y cwrs, sef y lefel o gefnogaeth a gwrthwynebiad.

Gallwch fod yn sicr bod y pris yn sawl gwaith dychwelyd i lefel o 1.2. Am y tro cyntaf roedd yn dangos y gwerthoedd RSI 63 a 57. Mae hyn yn golygu, er bod y duedd ar i fyny yn, nid oedd ei nerth yn ddigonol. lefel ymwrthedd cryf i dorri trwy anodd - i oresgyn ei angen tuedd gref.

Yr ail dro, pan fydd y gyfradd ddychwelyd i lefel y gwrthwynebiad, yn sefyll y RSI yn 71, gan nodi tuedd tarw eithaf cryf, ond mae lefel y gwrthiant goroesi eto. Hyd nes y rhan olaf pan fydd y gwerth RSI cael ei nodi 76, mae lefel y gwrthiant wedi cael ei goresgyn ac yn codi i 85 RSI.

Gall y dangosydd fod yn arf i fesur cyfradd y grym. Masnachwyr ddefnyddio algorithmau masnachu, mewn angen difrifol am wybodaeth o'r fath, ac yn arwydd o gryfder cymharol wedi i fod yn ddefnyddiol iawn.

RSI gwahaniaeth

Maes arall lle mae'r RSI yn cael ei ddefnyddio - strategaeth ar gyfer nodi mannau troi chwilio gwahaniaeth. Arwyddion anghysondebau sy'n cyflwyno cwrs fel arfer heb ei gefnogi gan y symudiadau prisiau gwaelodol. Cadarnheir hyn fel a ganlyn.

Mae'r screenshot isod yn dangos dau minima. Yn ystod y dangosydd cyntaf yn gyfartal i 26, a'r mudiad cyfradd, rhagarweiniad i hyn o bryd, cannwyll bearish cynnwys 8 3 doji bullish 3, gostyngodd y gyfradd gan gyfanswm o 1.45%. Yn ystod yr ail isaf RSI yn dangos gwerth uwch o 28, ac mae'r cwrs yn cynnwys symudiad 7 tawddgyffuriau arth, gwartheg 5, 2 Cyfradd Dodge a cholli dim ond 0.96%.

Er bod y cwrs wedi cyrraedd isel newydd, is, nid oedd y duedd cefndir mor bearish ac nid ail gyfran yn gryf. Ac mae'r amserlen yn cael ei gadarnhau. Mae'r ail leiaf roedd gen i olau uwch (28 vs 26), ond dangosodd y cwrs y mae'r eirth yn colli pŵer. Ymranoldeb aml yn torri i lawr, yn fwy dibynadwy yn gwahaniaeth dwbl.

gwrthdroad cadarnhaol-negatif

Datblygwyd Endryu Karduell system o gwrthdroad cadarnhaol-negyddol ar gyfer y mynegai cryfder cymharol, sy'n cael eu gwrthwynebu gwahaniaethau bearish a bullish. Yn wahanol i Wilder, ystyriodd Cardwell bearish ffenomen gwahaniaeth farchnad tarw. Mewn geiriau eraill, gwahaniaethau arth a ffurfiwyd duedd ar i fyny. Yn yr un modd, wahaniaethau bullish cael eu hystyried y farchnad arth fel ffenomenon ac mae'n dangos downtrend.

gwrthdroad cadarnhaol yn cael ei gynhyrchu pan fydd y dangosydd yn cyrraedd isaf o leiaf ac yn uwch yn ffurfio isel cyfradd. Ni Lower isel yn cael ei leoli ar lefel oversold, ond rhywle rhwng 30 a 50.

Mae gwrthdroad negyddol gyferbyn i'r gadarnhaol. RSI yn ffurfio uchel uwch, ond mae'r cwrs yn ffurfio is uchel. Unwaith eto, yn uwch, fel arfer leoli ychydig yn is na'r lefel perekuplennosti 50-70.

duedd dynodwr

Mae'r dangosydd o gryfder cymharol yn tueddu i amrywio 40-90 mewn marchnad tarw (uptrend) gyda'r lefelau 40-50, gan weithredu fel cefnogaeth. Gall y rhain amrywio amrywio yn dibynnu ar RSI Paramedrau cryfder tuedd a anweddolrwydd yr ased gwaelodol.

Ar y llaw arall, y golau yn amrywio 10-60 mewn marchnad bearish (tuedd ar i lawr) gyda lefelau 50-60 fel gwrthsafiad.

siglenni methiant

swing methiant, yn ôl yr awdur, yn arwydd cryf o gwrthdroad sydd ar fin digwydd. Mae'n arwydd, sy'n bwydo y RSI-dangosydd. Mae'r disgrifiad o'i canlynol. Nid yw siglenni Methwyd yn dibynnu ar y cwrs. Mewn geiriau eraill, maent yn canolbwyntio yn unig ar y signalau RSI ac yn anwybyddu y cysyniad o gwahaniaethau. methiant Buchol swing ffurfio pan RSI yn gostwng islaw 30 (pereprodannost) yn codi uwchben 30, yn cael ei leihau i 30, ac yna torri'r uchafswm blaenorol. Y nod yw cyflawni lefelau pereprodannosti ac yna pereprodannosti isafswm lefel uwch uchod.

Bear swing methiant a gynhyrchir pan fydd y mynegai yn uwch na 70 yn symud llai, bownsio, nid yw'n cyrraedd 70 ac yna'n torri'r lleiafswm blaenorol. Y nod yw lefel perekuplennosti, ac yna - mae lefelau uchaf is perekuplennosti isod.

Mae'r cwrs yn ddangosydd pwysig

torque Universal dangosydd RSI osgiliadur - effeithlonrwydd, amser-brofi. Er gwaethaf y anwadalrwydd y marchnadoedd, mae'r RSI yn parhau i fod mor berthnasol heddiw ag yr oedd yn y dyddiau Wilder. Ond mae amser wedi gwneud rhai addasiadau. Er bod Wilder yn ystyried cyflwr overbought gyfer y gwrthdroad, mae'n ymddangos y gall fod yn arwydd o gryfder. Mae gwahaniaeth bearish dal i roi signalau da, ond dylai masnachwyr fod yn ofalus yn ystod tueddiadau cryf, pan fydd yn normal. Er gwaethaf y ffaith bod y cysyniad o gwrthdroadau cadarnhaol a negyddol braidd yn tanseilio y dehongliad o Wilder, ei rhesymeg yn gwneud synnwyr a Wilder ei hun yn annhebygol o gwrthod talu mwy o sylw i weithredu pris. gwrthdroi cadarnhaol a negyddol yn rhoi duedd pris i flaen y gad, ac mae'r mynegai - yn yr ail, fel y dylai fod. Mae'n well gan dargyfeiriad bearish a bullish RSI-dangosydd. Sut i ddefnyddio'r offer hyn - yn dibynnu ar y masnachwr.

Mae'r RSI yn ddull cyffredinol o bennu cryfder tuedd, dod o hyd i'r pwyntiau troi neu dorri gefnogaeth a gwrthwynebiad llinellau. Er bod ei werth yn hawdd eu dyfalu, gan edrych ar y 14 canhwyllau diwethaf, gan dynnu ar y RSI siart cwrs i ychwanegu sefydlogrwydd a hyder yn y fasnach. asesiad meintiol o'r cwrs grym, bydd ei gyfieithu i mewn i rifau ddehongli yn caniatáu i benderfyniadau masnachu yn fwy effeithiol ac i osgoi dyfalu a dehongliadau goddrychol.